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上证和中证红利波动率控制指数下月发布

2014-10-28 作者: danny 【字体: 网友评论

   上海证券交易所[微博]和中证指数有限公司将于11月19日发布2条上证红利波动率控制指数和2条中证红利波动率控制指数,目标波动率为10%和20%。

  波动率控制指数由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。股票资产分别由上证红利指数(1760.924, 0.00, 0.00%)和中证红利指数代表,现金资产由中证短融50指数代表,权重每月调整一次。当实际波动率大于目标波动率时,增加现金的比重并降低股票资产仓位,以控制整个组合的风险暴露水平。

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